📊 基金報告

🗓 週報 10-26～11-01

【一、本週損益】
合計權益報酬 +0.00%
期間最大回撤 0.00%；最差一日 +0.00%
按陣：使用者人手 已實現 +53,187／期末未實現 +0；雲垂陣 已實現 +0／期末未實現 +3,198；風揚陣・方向一 已實現 +0／期末未實現 +5,450；龍飛陣 已實現 -1,200／期末未實現 +0
風控階梯：Ⓑ 3 日、Ⓓ 2 日

【二、研究治理（對比 7 天前）】
＋ #157 🐯 虎翼：大跌股賣 95% 現金擔保 put（S&P 500（📒 紙上）
↻ #125 🐉 使用者方法前向測試（R286）：A＝全自動「日線跌勢＋價：🔬 前向測試中 → 🔬 前向測試中；**B ❌
＋ #129 🐉 龍飛陣恒指教學：日線跌勢唔做好，只考慮沽空或 HOLD（（🔬 驗證中）
＋ #130 🐉 龍飛陣即日回測規則 v2 候選：(B) 開市區間完結後 （—）
＋ #131 🐉 龍飛陣反向做開市突破（fade）：順日線方向收市突破開市（—）
＋ #134 🌌 DAN 沉默日過濾：rev15x 只喺「DAN 過去 2（🔬 前向中）
＋ #135 🐉 MHI 真倉波段：AI 揀入場、程式管出場——止蝕最少 （🔬 前向中）
＋ #132 🐉 使用者方法機械化：恒指日線跌勢＋當日向下就沽空（使用者 （—）
＋ #133 🐉 MHI 真倉出場：浮賺 ≥ 1R 之後程式自動將止蝕移到（🔬 前向中）
＋ #136 🌌 拆開嘅訊號合併解析：同一頻道 60 秒內連續訊息，單條判（🔬 前向中）
＋ #137 🌌 跟單頻道 0342（Gold Brother）逐級鎖：`（—）
＋ #138 🌌 缺方向由止損幾何推方向（R344，`signals.in（🔬 前向中）
＋ #139 🌌 EURUSD 即日回測模擬（R295 外匯版「倫敦開市區（🔬 前向中）
＋ #140 🌌 932 跟單黃金戰鬥機（5117）：用 R343／R34（—）
＋ #141 🐉 美股模擬改波段出場：同一批入場，止蝕 0.35 ATR、（—）
＋ #142 🐉 美股日內動量：開市頭段回報（由昨收計）預測收市尾段方向（（—）
＋ #143 🐉 美股日線順勢（時間序列動量）：V1 12 個月動量好／淡（🔬 V3 過咗，前向中）
＋ #144 🐉 FOMC 事件日對恒指：A 公佈前（香港同日）有冇 pr（✅ 研究完成）
＋ #145 🌌 921 黃金 AI 單三項改善影子統計（REVIEW_9（✅ 已判）
＋ #146 🌌 921 自主方法路線圖三步（①AI 揀位規則執行 R35（🔬 進行中）
＋ #147 🐉 恒指期貨開市時段波動：A 09:30 A 股開市後 5 （✅ 研究完成）
＋ #148 🌌 0342（Gold Brother）跟單規則回測：F11（✅ 回測完成）
＋ #149 🌌 Gold Brother 入場 ＋ 自己風控（「學佢入場（🔬 **候選揀定 V13**）
＋ #150 🌌 黃金戰鬥機（5117）跟單規則回測：同 #148 一樣嘅（—）
＋ #151 🌌 921 只做倫敦時段（影子）：AI 自主單只喺倫敦時段（（🔬 影子中）
＋ #152 🌌 規則學生＋CTC 同向確認（影子）：規則學生（rev15（🔬 影子中）
＋ #153 🐉 恒指期貨「連續 4 支 5 分鐘同向 K 之後追唔追」：（—）
＋ #154 🐉 使用者 R286 入場特徵做入場質素過濾：日線跌勢日沽空（—）
＋ #155 🌌 921 只喺規則學生同向出區之後開倉（影子過濾）：921（🔬 影子中）
＋ #156 🐉 恒指期貨夜市方向預唔預測下一個日市：A 順夜市、B 逆夜（—）
＋ #158 🐤 金絲雀觀察名單 W2「👀 留神清單」:L1 盤中升溫頻密（🔬 研究中(觀察名單,無警報權;每日 Telegram 與 ）
＋ #159 🌌 規則學生參數擬合（rev15／level／rev15x／（—）
＋ #160 🌌 規則學生「E6 S4 1R」結構影子前向：rev15／l（🔬 影子中）
＋ #161 🌌 XAUUSD 系統化策略搜尋（多家族、三段切分、一次過最（—）
＋ #162 🌌 XAUUSD 較高時框策略＋滾動前向（walk-forw（✅ 3 個合格）
＋ #163 🌌 #162 合格策略影子前向（G7 主、G1／G6 副）（🔬 影子中）
＋ #164 🌌 934 H1 回調（G7）長期回測 2005→2026（（🔬 預先登記）
＋ #165 🐉 MHI 張數規則：R305 階梯（賺 +1、蝕 −1）v（—）
評分卡 newhighs／美股 h=10：☠️（已評分 197，命中 0.467 對照 0.517）
評分卡 newhighs／港股 h=10：⏳（已評分 18，命中 0.444 對照 0.563）
評分卡 newhighs／日股 h=10：☠️（已評分 67，命中 0.493 對照 0.525）（變！）
評分卡 vcp／美股 h=10：⏳（已評分 0，命中 — 對照 —）
評分卡 vcp／港股 h=10：⏳（已評分 0，命中 — 對照 —）
評分卡 vcp／日股 h=10：⏳（已評分 3，命中 0.000 對照 0.781）
偏離燈：全部 ⚪（樣本未夠）

【三、要處理】
對帳 ⚠：5 日（HK.HSI261030C23750000×3、HK.HSI261030P22450000×3、HK.HSI2611×2、US.MES2612×4、HK.HSI2610×1、HK.HSI2612×1、HK.HSI261023C24700000×3、HK.HSI261023P23700000×3、US.ES2612×3、US.EW2610P7750x0×2）
心跳紅燈（7 日有紀錄）：🐉 龍飛陣 VM 程式（每 5 分鐘推，代表 SPY）×7、MT5 EA 心跳（黃金系統）×7、晨會簡報（Actions 08:30）×7、morning_brief.yml×5、longfei_user_method.yml×4、美股 SPY 日線（收市時間計）×3、hsi_peak_signal.yml×1、hsi_range_report.yml×1、hsi_touch_alert.yml×1、pattern_scan.yml×1、bond_daily.yml×1、daily_topdown.yml×1、fx_l1_forward.yml×1、longfei_analyst_data.yml×1、longfei_rulesim.yml×1
事故：本週新增 0 宗
事故未結（之前登記）：10-22 金絲雀 10-22 黃燈發錯（用咗暫定收盤），之後一則已更正（金絲雀）

【四、建議改 IDEAS 狀態】
評分卡 newhighs／美股 出 ☠️ → IDEAS #14 該市場改「棄用」並寫原因
評分卡 newhighs／日股 出 ☠️ → IDEAS #14 該市場改「棄用」並寫原因

【五、下週事件】
下週 11-02～11-08：非事件週
11-03（二） 全日 JP 休市：文化之日
11-06（五）  🌬️ 風揚陣・方向一：沽 HSI 週期權 11/06

只係資訊、唔係落單指令；富途報價只作監控，落單以券商即時價為準。

🗓 週報 10-19～10-25

【一、本週損益】
合計權益報酬 +0.00%
期間最大回撤 0.00%；最差一日 +0.00%
按陣：使用者人手 已實現 +22,853／期末未實現 +43,005；雲垂陣 已實現 +0／期末未實現 +1,404；風揚陣・方向一 已實現 +0／期末未實現 +100；龍飛陣 已實現 +292／期末未實現 +0
風控階梯：Ⓐ 2 日、Ⓑ 1 日、Ⓓ 2 日

【二、研究治理（對比 7 天前）】
＋ #107 🌬️ ES／NQ 日波幅預測加隱含波幅（VXN／VIX）（—）
＋ #108 🐉 龍飛陣 HSI 教學：收市前唔追新高新低；唔逆開市突破（（🔬 模擬驗證中）
＋ #109 🐉 龍飛陣美股教學：美東 16:00 後（盤後）唔開新倉追方（🔬 模擬驗證中）
＋ #110 🐉 龍飛陣外部候選（未採用，等樣本／證據）：HSI 日市逆隔（💡 已記錄未用）
＋ #111 🐉 龍飛陣美股教學：美東 12:00 後（下午）預設唔開新倉（☠️ 棄用）
＋ #112 🐉 龍飛陣美股教學：沽空要跟當日走勢，唔好單靠日線跌勢逆當日（☠️ 棄用）
＋ #113 🐉 龍飛陣教學：開倉要順當日走勢，唔可以單靠日線方向逆當日走（☠️ 棄用）
＋ #114 🐉 龍飛陣教學：止蝕唔好移遠，蝕緊嘅倉唔好拖、唔好帶過夜（R（☠️ 棄用）
＋ #115 🐉 龍飛陣美股教學：日線升勢唔沽空（跌穿開市區間都唔沽；要日（🔬 模擬驗證中）
＋ #116 🐉 龍飛陣教學：照使用者成功模式做——贏單要揸（4 小時–1（🔬 模擬驗證中）
＋ #117 🌌📨 天覆陣訊號書：Claude 參考外部 TG 訊號落單（（🔬 S1 demo 落單）
＋ #125 🐉 使用者方法前向測試（R286）：A＝全自動「日線跌勢＋價（🔬 前向測試中）
＋ #118 🌌 天覆陣教學：由 TG 頻道 90 日歷史學到嘅兩條——(（✅ 使用者 10-22 批；已寫 GCS `xau/less）
＋ #119 🌌 改良 DAN：用 DAN 結構（反向限價 4 美元、SL（—）
＋ #120 🌌 拆解 DAN 第二輪（使用者 10-22「合併之前我想天（—）
＋ #121 🌌 前日高低／亞洲盤高低／日開盤 ±2 美元反向限價（DAN（💡 已登記，未開始）
＋ #122 🌌 DAN 學徒：影子學生——規則學生（擺動點 ≤2／關鍵價（🔬 使用者 10-22 批階段 0＋1；程式已入）
＋ #123 🌌 CTC VIP 訊號 0.01 手、TP1 走、用頻道原（🔬 使用者 10-22 批 demo；程式 `xau/fol）
＋ #124 🌌 「訊號相反」0.1 手有賺就走（兩頻道 N 分鐘內出相反（—）
＋ #126 🌌 DAN VIP（7713）加入跟單：0.01 手、頻道原（🔬 使用者 10-23 批；只改 env `SIG_FOLL）
＋ #127 🌌 CTC 方法自己開（唔靠訊號）：拆解 CTC 121 條（—）
＋ #128 🌌 自家入場 rev15x：前 15 分鐘反向 ≥3 ＋ 活（🔬 前向中）
評分卡 newhighs／美股 h=10：☠️（已評分 114，命中 0.325 對照 0.455）
評分卡 newhighs／港股 h=10：⏳（已評分 9，命中 0.000 對照 0.531）
評分卡 newhighs／日股 h=10：⏳（已評分 42，命中 0.214 對照 0.433）
評分卡 vcp／美股 h=10：⏳（已評分 0，命中 — 對照 —）
評分卡 vcp／港股 h=10：⏳（已評分 0，命中 — 對照 —）
評分卡 vcp／日股 h=10：⏳（已評分 3，命中 0.000 對照 0.781）
偏離燈：全部 ⚪（樣本未夠）

【三、要處理】
對帳 ⚠：5 日（US.ES2612×2、US.MES2612×4、US.MNQ2612×1、HK.HSI2611×2、HK.HSI2612×2、HK.HSI261030C23750000×1、HK.HSI261030P22450000×1）
心跳紅燈（7 日有紀錄）：晨會簡報（Actions 08:30）×6、morning_brief.yml×5、MT5 EA 心跳（黃金系統）×5、美股 SPY 日線（收市時間計）×3、🐉 龍飛陣 VM 程式（每 5 分鐘推，代表 SPY）×2、pattern_scan.yml×1、港股 2800 日線（收市時間計）×1、bond_daily.yml×1、longfei_user_method.yml×1、longfei_analyst_data.yml×1
事故：本週新增 2 宗：10-20 富途成交通報 10-20 日盤至 10-22 一次都冇跑，`ops/deals_（已結）；10-22 金絲雀 10-22 黃燈發錯（用咗暫定收盤），之後一則已更正（未結）

【四、建議改 IDEAS 狀態】
評分卡 newhighs／美股 出 ☠️ → IDEAS #14 該市場改「棄用」並寫原因

【五、下週事件】
下週 10-26～11-01：⚠ 事件週（FOMC 利率聲明）
10-29（四） 02:00 FOMC 利率聲明
10-29（四） 16:00 恒指／小型恒指 10 月期貨及月度期權結算（倒數第二個交易日）
10-30（五）  ✋ 使用者人手：沽 EW2610 P7,750 1 張 @43
10-30（五）  ✋ 使用者人手：沽 EW2610 P7,650 1 張 @60
10-30（五）  ✋ 使用者人手：賣 MES2612 微型標普期貨 10 手 @7,693.25
10-30（五）  ✋ 使用者人手：賣 ES2612 標普期貨 1 手 @7,756
10-30（五） 04:00+1 ES／MES EOM 期權到期（月末交易日）

只係資訊、唔係落單指令；富途報價只作監控，落單以券商即時價為準。

🗓 週報 10-12～10-18

【一、本週損益】
合計權益報酬 +209.48%（期初取期間第一日，帳本由 2026-10-13 起）
期間最大回撤 0.00%；最差一日 +0.00%
按陣：使用者人手 已實現 +7,289／期末未實現 -24,278；券商贈股 已實現 +0／期末未實現 +100；蛇蟠陣 已實現 +5,700／期末未實現 +0；雲垂陣 已實現 +7,832／期末未實現 +0；風揚陣・方向一 已實現 +3,150／期末未實現 -200
風控階梯：Ⓐ 1 日、Ⓑ 1 日、Ⓓ 2 日

【二、研究治理（對比 7 天前）】
IDEAS.md 期初未存在，本期新建，共 106 列
評分卡 newhighs／美股 h=10：☠️（已評分 80，命中 0.375 對照 0.386）
評分卡 newhighs／港股 h=10：⏳（已評分 7，命中 0.000 對照 0.499）
評分卡 newhighs／日股 h=10：⏳（已評分 28，命中 0.107 對照 0.280）
評分卡 vcp／美股 h=10：⏳（已評分 0，命中 — 對照 —）
評分卡 vcp／港股 h=10：⏳（已評分 0，命中 — 對照 —）
評分卡 vcp／日股 h=10：⏳（已評分 0，命中 — 對照 —）
偏離燈：全部 ⚪（樣本未夠）

【三、要處理】
對帳 ⚠：4 日（US.EW2610P7750x0×1、HK.HSI2610×2、HK.HSI261016C24900000×2、HK.HSI261016P23750000×2、HK.MHI2610×1、HK.MHI261029C25000000×1、HK.MHI261029P25000000×1、US.MES2612×1）
心跳紅燈（5 日有紀錄）：MT5 EA 心跳（黃金系統）×1、晨會簡報（Actions 08:30）×1、🐉 龍飛陣 VM 程式（每 5 分鐘推，代表 SPY）×1、VM push_to_gcp（5 分 K＋期權，每 5 分鐘）×1、VM iv_push（恒指／ES／NQ IV，每 30 分鐘）×1
事故：本週新增 6 宗：10-13 使用者連「復原」指令一齊貼，IBC `config.ini` 改返轉頭（已結）；10-13 1321.T 拆股調整重複（×0.01），日股基準跳變（已結）；10-13 對沖已平但日報仍按有對沖報 Δ（已結）；10-14 富途維持保證金一日約翻倍，緩衝跌入 Ⓑ（夜盤 Ⓒ）（已結）；10-15 futu-data VM 上 OpenD 登入次數超限（exit 31）（已結）；10-18 futu-data-tw 上 push_to_gcp、iv_push、龍飛陣 1（未結）

【四、建議改 IDEAS 狀態】
評分卡 newhighs／美股 出 ☠️ → IDEAS #14 該市場改「棄用」並寫原因

【五、下週事件】
下週 10-19～10-25：⚠ 事件週（HK 休市：重陽節補假）
10-19（一） 全日 HK 休市：重陽節補假
10-23（五）  🌬️ 風揚陣・方向一：沽 HSI 週期權 10/23

只係資訊、唔係落單指令；富途報價只作監控，落單以券商即時價為準。

📘 月報 2026-10

【一、權益、回撤與按陣貢獻】
合計權益報酬 +209.48%（期初取期間第一日，帳本由 2026-10-13 起）
期間最大回撤 0.00%；最差一日 +0.00%
按陣：使用者人手 已實現 +83,329／期末未實現 +0；蛇蟠陣 已實現 +5,700／期末未實現 +0；雲垂陣 已實現 +7,832／期末未實現 +3,198；風揚陣・方向一 已實現 +3,150／期末未實現 +5,450；龍飛陣 已實現 -908／期末未實現 +0

【二、風控】
階梯：Ⓐ 3 日、Ⓑ 5 日、Ⓓ 6 日
人手額度超標日數：10

【三、研究與流水線】
IDEAS.md 期初未存在，本期新建，共 158 列
評分卡 newhighs／美股：☠️（已評分 114，命中 0.325 對照 0.455）
評分卡 newhighs／港股：⏳（已評分 9，命中 0.000 對照 0.531）
評分卡 newhighs／日股：⏳（已評分 42，命中 0.214 對照 0.433）
評分卡 vcp／美股：⏳（已評分 0，命中 — 對照 —）
評分卡 vcp／港股：⏳（已評分 0，命中 — 對照 —）
評分卡 vcp／日股：⏳（已評分 3，命中 0.000 對照 0.781）
心跳有紅燈的日數：15

【四、下月到期與事件】
11-06 🌬️ 風揚陣・方向一：沽 HSI 週期權 11/06
11-26 US 休市：感恩節
11-27 恒指／小型恒指 11 月期貨及月度期權結算（倒數第二個交易日）

只係資訊、唔係落單指令；富途報價只作監控，落單以券商即時價為準。

回報率 ＝ 總盈虧 ÷ 富途期貨＋證券戶口現時權益（近似）；未實現只計入現時所屬期間；勝率按每筆平倉成交（毛利 > 0）。

回報率 ＝ 總盈虧 ÷ 富途期貨＋證券戶口現時權益（近似）；未實現只計入現時所屬期間；勝率按每筆平倉成交（毛利 > 0）。

回報率 ＝ 總盈虧 ÷ 富途期貨＋證券戶口現時權益（近似）；未實現只計入現時所屬期間；勝率按每筆平倉成交（毛利 > 0）。

證券戶口＝美股、美股期權、港股；其餘（恒指／標普期貨同期權）屬期貨戶口。

每筆＝先入先出每次平倉配對（毛利，未扣手續費）；每日＝當日已實現淨額（已扣手續費）。Sharpe＝每個工作日淨盈虧（冇成交當 0）年化（×√252），無風險利率當 0；共 48 日。RRR＝平均每筆賺 ÷ 平均每筆蝕。

• Sharpe 3.86 只用咗 48 個工作日數據，樣本太短、數字唔穩定；要累積幾個月（至少約半年）先有參考價值。
• RRR 0.75 細過 1：平均每筆蝕（2,772）大過平均每筆賺（2,077），主要靠勝率 67% 先有錢賺；勝率一跌就會轉蝕。打和勝率約 57%。
• 最大單筆虧損 35,500 大過平均每筆賺嘅 10 倍（約 17 筆賺錢交易先追得返），要留意止損紀律。
• 手續費 20,042 佔已實現淨盈虧約 12%，交易頻率高嘅策略要計埋成本。
• 未實現浮虧 90,386（約已實現淨盈虧嘅 54%），平倉前總盈虧仲會變。

• 已實現按先入先出計；未實現用富途每個持倉嘅浮動盈虧（pl_val，按富途成本價），兩者成本基礎可能略有差異。
• 手續費按富途每張單嘅收費，計喺第一筆成交嗰日。
• 富途成交時間：期貨戶口當香港時間、證券戶口美股由美東時間轉香港時間；月份按香港時間分。
• US.SOXX270115P330000：數據起始日之前已有倉，盈虧未必準；成交全部喺 2026-09-01 之前，唔影響報告期
• HK.HSI261023P23700000：冇平倉成交，當 2026-10-23 到期歸零計（+2,950 港幣）；如到期價內請核對結算價
• HK.HSI261023C24700000：冇平倉成交，當 2026-10-23 到期歸零計（+1,600 港幣）；如到期價內請核對結算價
• US.SPCX：成交推算淨倉 -0.1649，富途現有持倉 +0，唔夾（可能起始日之前已有倉）；呢個合約嘅盈虧未必準
• HK.HSI261030P22450000：冇平倉成交，當 2026-10-30 到期歸零計（+3,700 港幣）；如到期價內請核對結算價
• HK.HSI261030C23750000：冇平倉成交，當 2026-10-30 到期歸零計（+1,750 港幣）；如到期價內請核對結算價